各結(jié)算參與人：

為完善納入多邊凈額結(jié)算的質(zhì)押式回購業(yè)務（以下簡稱“回購”）風險管理，促進市場平穩(wěn)運行，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“本公司”）相關(guān)業(yè)務規(guī)則，現(xiàn)將回購現(xiàn)金擔保品有關(guān)事項通知如下：

一、回購現(xiàn)金擔保品，是指回購融資方結(jié)算參與人向本公司提交的、用于彌補標準券不足及擔保到期購回交收的現(xiàn)金類交收擔保品。

二、本公司在結(jié)算系統(tǒng)設(shè)立回購現(xiàn)金擔保品專用資金賬戶，用于存放結(jié)算參與人提交的回購現(xiàn)金擔保品。

三、結(jié)算參與人向本公司申報提交回購現(xiàn)金擔保品，應指定轉(zhuǎn)出資金結(jié)算備付金賬戶及該筆資金所擔保證券賬戶，且證券賬戶應與該結(jié)算備付金賬戶存在結(jié)算路徑關(guān)系。本公司根據(jù)接收到的申報，檢查結(jié)算參與人相關(guān)結(jié)算備付金賬戶可用資金足額的，將對應資金從結(jié)算備付金賬戶劃入回購現(xiàn)金擔保品專用資金賬戶，并相應記增該證券賬戶回購現(xiàn)金擔保品金額。

四、結(jié)算參與人提交回購現(xiàn)金擔保品為客戶所有的，應根據(jù)客戶委托辦理，確?？蛻敉鈱⒃摴P資金作為回購現(xiàn)金擔保品提交本公司。

五、每個交易日日終，本公司計算開展回購融資交易的證券賬戶標準券總量與回購現(xiàn)金擔保品總和，并與其待購回金額進行比較，按此核算是否發(fā)生質(zhì)押券欠庫。

回購現(xiàn)金擔保品不納入標準券總量計算，不增加相關(guān)證券賬戶的可融資額度。

六、結(jié)算參與人向本公司申報提取回購現(xiàn)金擔保品，應指定轉(zhuǎn)入資金結(jié)算備付金賬戶及該筆資金所擔保證券賬戶，且證券賬戶應與該結(jié)算備付金賬戶存在結(jié)算路徑關(guān)系。本公司根據(jù)接收到的申報，檢查該證券賬戶回購現(xiàn)金擔保品金額不少于轉(zhuǎn)出金額的，將對應資金從回購現(xiàn)金擔保品專用資金賬戶劃出至結(jié)算備付金賬戶，并相應記減該證券賬戶回購現(xiàn)金擔保品金額。

七、結(jié)算參與人回購到期資金交收違約的，本公司有權(quán)使用其提交的回購現(xiàn)金擔保品彌補透支。

八、此前發(fā)布相關(guān)業(yè)務規(guī)則規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準。

九、回購現(xiàn)金擔保品業(yè)務的具體推出實施日期，由本公司滬、深分公司另行通知。

請各結(jié)算參與人按照本通知規(guī)定，對投資者進行充分的宣傳與培訓，防范回購風險。

特此通知。

                          中國證券登記結(jié)算有限責任公司

2019年11月22日