關(guān)于發(fā)布《中國結(jié)算深圳分公司國債期貨實物交割業(yè)務(wù)指南》的通知

中國結(jié)算深業(yè)字〔2013〕30號

各市場參與人：

為配合中國金融期貨交易所實施國債期貨交割業(yè)務(wù)，本公司根據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司國債期貨交割登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施辦法》，制定了《中國結(jié)算深圳分公司國債期貨實物交割業(yè)務(wù)指南》，現(xiàn)予以發(fā)布，請遵照執(zhí)行。

特此通知

附件：《中國結(jié)算深圳分公司國債期貨實物交割業(yè)務(wù)指南》

                           二○一三年十二月三日

附件：

中國結(jié)算深圳分公司

國債期貨實物交割業(yè)務(wù)指南

二〇一三年十二月

為配合中國金融期貨交易所（以下簡稱“中金所”）完成國債期貨實物交割，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“本公司”）依據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司國債期貨交割登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施辦法》，制定本指南。

本指南適用于辦理與中金所組織的國債期貨交割有關(guān)的登記結(jié)算業(yè)務(wù)。

第一章  相關(guān)業(yè)務(wù)概述

中金所國債期貨實物交割涉及投資者國債現(xiàn)貨的交割，按照現(xiàn)有國債登記托管模式，需進行（買賣方）投資者在本公司、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國結(jié)算上海分公司證券賬戶之間的國債現(xiàn)貨劃轉(zhuǎn)過戶。

為實現(xiàn)國債期貨實物交割相關(guān)證券的劃轉(zhuǎn)過戶，本公司根據(jù)中金所申請為其開立國債期貨交收專用證券賬戶和國債期貨交收專用資金賬戶。其中，國債期貨交收專用證券賬戶為用于辦理中金所與國債期貨買方、賣方之間國債交收的專用賬戶，對該賬戶內(nèi)記錄的證券，本公司在出具證券持有人名冊時，將以“中國金融期貨交易所股份有限公司國債期貨交收專用證券賬戶”作為證券持有人列示；國債期貨交收專用資金賬戶為用于中金所支付國債交收產(chǎn)生的相關(guān)費用，存放國債期貨交收相關(guān)國債所產(chǎn)生的兌付、兌息資金及其他相關(guān)資金的專用賬戶。

本公司根據(jù)中金所指令將賣方（投資者）預(yù)交割數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)至其托管證券公司或托管銀行，并根據(jù)中金所指令完成相關(guān)證券或資金的劃撥。中金所對其提供本公司轉(zhuǎn)發(fā)的賣方（投資者）預(yù)交割數(shù)據(jù)及相關(guān)劃轉(zhuǎn)指令的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性負(fù)責(zé)，本公司不承擔(dān)中金所預(yù)交割數(shù)據(jù)及相關(guān)劃轉(zhuǎn)指令所引起的相關(guān)法律責(zé)任。

第二章 投資者賬戶信息核查

為確保國債期貨交割涉及的證券過戶成功，中金所可于證券交易時間通過本公司綜合結(jié)算通信系統(tǒng)（以下簡稱“D-COM”）系統(tǒng)核查用于國債劃轉(zhuǎn)的投資者證券賬戶信息，中金所應(yīng)做好相關(guān)投資者信息的保密工作。此信息僅供參考，不作為業(yè)務(wù)辦理的直接依據(jù)，本公司不對因使用該信息導(dǎo)致的后果承擔(dān)法律責(zé)任。

第三章  國債劃轉(zhuǎn)預(yù)交割數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)

本公司受中金所委托，代其向國債期貨賣方投資者托管證券公司或托管銀行轉(zhuǎn)發(fā)國債劃轉(zhuǎn)預(yù)交割數(shù)據(jù)。

中金所于證券交易日（中金所國債期貨業(yè)務(wù)的“意向申報日”或“最后交易日”）16:30前，通過D-COM向本公司發(fā)送國債期貨實物交割通知數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)為中金所擬從國債期貨賣方投資者賬戶劃轉(zhuǎn)國債、向該賣方投資者托管證券公司或托管銀行發(fā)出的提前通知。

本公司根據(jù)中金所上述數(shù)據(jù)中每筆預(yù)交割國債指令中的托管單元，于日終通過D-COM將預(yù)交割國債指令代為轉(zhuǎn)發(fā)至相應(yīng)托管證券公司或托管銀行，該指令內(nèi)容包括：托管證券公司或托管銀行托管單元號碼、過戶日期、過出方證券賬戶、證券代碼、過戶數(shù)量等。（說明：根據(jù)中金所國債期貨交割流程，因最后交易日客戶沒有申報交割信息，中金所無法預(yù)知賣方客戶用于交割的具體證券賬戶及待交割的國債，因此最后交易日預(yù)交割數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)發(fā)賣方客戶所有報備證券賬戶涉及的托管券商，并且在最后交易日預(yù)交割數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)信息中不含有效的債券代碼。）

本公司不對上述預(yù)交割數(shù)據(jù)內(nèi)容進行解釋，相關(guān)托管證券公司或托管銀行可就收取的上述預(yù)交割數(shù)據(jù)內(nèi)容自行與中金所溝通協(xié)調(diào)。

中金所確保需轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)的及時、真實、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。因中金所提交的國債預(yù)交割數(shù)據(jù)中的托管單元填寫錯誤、托管單元不存在等各類情況將導(dǎo)致預(yù)交割數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)失敗，本公司不對由此造成的后果負(fù)責(zé)。

第四章  國債期貨實物交割債券劃轉(zhuǎn)

本公司根據(jù)中金所國債劃轉(zhuǎn)指令辦理國債期貨交割相關(guān)的國債劃轉(zhuǎn)。中金所在其業(yè)務(wù)規(guī)則、操作流程中對其劃轉(zhuǎn)客戶國債指令的有效性進行明確規(guī)定。本公司不負(fù)責(zé)審核該類證券劃轉(zhuǎn)所涉證券賬戶是否發(fā)生國債期貨實物交割相關(guān)業(yè)務(wù)。

中金所于證券交易日15:00前，通過D-COM向本公司發(fā)送國債劃轉(zhuǎn)指令，本公司對指令中相關(guān)字段內(nèi)容進行基本校驗，包括：成交日期、過入賬戶、過出賬戶、證券代碼、成交數(shù)量、劃轉(zhuǎn)原因等。中金所對其發(fā)出的證券劃轉(zhuǎn)指令的真實、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

對于中金所成功申報的證券劃轉(zhuǎn)指令，本公司于日終按照以下順序逐筆辦理劃轉(zhuǎn)手續(xù)：

（1）將相關(guān)國債從國債期貨賣方的證券賬戶劃轉(zhuǎn)至中金所的國債期貨交收專用證券賬戶（適用于國債期貨交割正常進行的情形）；

（2）將相關(guān)國債從中金所的國債期貨交收專用證券賬戶劃轉(zhuǎn)至國債期貨買方的證券賬戶（適用于國債期貨交割正常進行的情形）；

（3）將相關(guān)國債從中金所的國債期貨交收專用證券賬戶劃轉(zhuǎn)至國債期貨賣方的證券賬戶（適用于國債期貨買方未履行交割義務(wù)且對應(yīng)期貨公司未代為履約的情形）；

（4）將相關(guān)國債從中金所的國債期貨交收專用證券賬戶劃轉(zhuǎn)至國債期貨買方對應(yīng)期貨公司的證券賬戶（適用于國債期貨買方未履行交割義務(wù)但對應(yīng)期貨公司代為履約的情形）。

對于同一類型的國債劃轉(zhuǎn)指令，本公司按照接收到的指令先后順序逐筆處理。

證券劃轉(zhuǎn)順序為本公司日終深圳證券交易所場內(nèi)交易和非交易過戶業(yè)務(wù)之后。本公司根據(jù)中金所劃轉(zhuǎn)指令進行證券劃轉(zhuǎn)處理，若相關(guān)證券余額不足，本公司對該筆劃轉(zhuǎn)指令不做劃轉(zhuǎn)處理。

本公司按現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程辦理國債期貨涉及的跨市場轉(zhuǎn)托管。

本公司于日終將國債劃轉(zhuǎn)的成功或失敗情況反饋中金所，內(nèi)容包括：結(jié)果代碼、委托序號、過出方證券賬戶、過入方證券賬戶、證券代碼、成交數(shù)量等。

第五章  其他

本公司對國債期貨交割相關(guān)證券的劃轉(zhuǎn)向中金所收取手續(xù)費，具體標(biāo)準(zhǔn)由本公司另行發(fā)布。

本業(yè)務(wù)指南自公布之日起施行。